La inteligencia artificial es la última moda en los medios, pero no es una novedad en finanzas. Los algoritmos de inversión ya son un clásico en mercados financieros y se usan desde hace décadas en Wall Street.
Todos queremos tomar buenas decisiones de inversión, y sabemos que es apasionante y complejo.
La información disponible es casi infinita. Cómo procesarla? Aquí es donde juega su papel la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés).
En finanzas, hace tiempo que utilizamos AI, sólo que le llamamos algorithmic trading, o trading algorítmico en nuestro idioma. También se aplica a esta técnica la expresión «trading cuantitativo«.
En dos minutos de video puedes ver cómo aplicamos la inteligencia artificial en nuestras decisiones de trading generando algoritmos de inversión. El ejemplo se basa en Nasdaq 100 – QQQ
Aquí te presentamos un enfoque de trading algorítmico , que puedes utilizar para ajustar tus inversiones dedicando sólo algunos minutos de tu semana.
También puedes analizar la lógica del desarrollo de esta estrategia para diseñar la tuya, la que mejor se adapte a tus preferencias de inversión.
No se trata de inventar fórmulas mágicas, nadie espera que existan, y menos aún de intentar predecir el comportamiento futuro del mercado (entendemos que no es posible).
Se trata de formular políticas de inversión precisas, que originen decisiones claras ante cambios medibles en la información disponible.
Los profesionales utilizan ALGORITMOS.
La política de inversiones es sencilla, y se basa en tres pilares:
A. Elegir una cartera de acciones
Es la decisión más importante, una vez que has decidido invertir en acciones y hacerlo en Wall Street.
Por razones que verás explicadas en el sitio, preferimos la cartera de acciones que integran el índice NASDAQ 100.
Operar esta cartera es muy simple, ya que puede operarse invirtiendo en un sólo activo: QQQ
QQQ es un ETF desarrollado por INVESCO para emular el NASDAQ 100.
Ya que nuestro objetivo es vencer al mercado, representado por el índice S$P 500, limitando riesgos, nos basamos en una inversión en QQQ, pero en base a su volatilidad (riesgo) establecemos los indicadores de precios de mercado que nos permitan reducir la volatilidad de nuestra inversión, intentando que sean menores a los que corremos invirtiendo en S&P 500.
AL-500 hemos denominado a nuestro set de algoritmos para superar los rendimientos del S&P 500 con riesgos controlados.
Ese set de algoritmos lo adaptamos a otros activos. La supremacía del Nasdaq 100 la imponen sus principales cinco acciones: Microsoft, Apple, Nvidia, Google y Amazon.
Analizamos también rendimientos y riesgos de dos activos muy líquidos y operados en el mercado: Tesla y Bitcoin. Sus altas volatilidades los hacen riesgosos para formar parte permanente de un portfolio, pero también facilitan aplicar estrategias de trading para superar los rendimientos del mercado. Todo depende de tu tolerancia al riesgo.
B. Definir nuestra política de RIESGOS
Cómo vamos a reaccionar a los cambios en los precios y riesgos que el mercado presenta continuamente?
Para ello, diseñamos estrategias adaptativas (no predictivas) del riesgo de nuestra cartera a la situación del mercado.
En respuestas a los cambios de mercado, desarrollamos estrategias muy simples, comprando y vendiendo partes de nuestra cartera para controlar el riesgo.
C. Diseñar Algoritmos de Inversión
Aquí es dónde aparece la generación y aplicación de algoritmos de inversión.
Las estrategias fueron modelizadas, a fin de testear su comportamiento en el pasado, en los más diversos escenarios de mercado.
Éstos fueron los resultados del backtesting del conjunto de algoritmos que hemos denominado AL 500, para el período de 5 años 2018-2022, aplicados a una inversión en QQQ (de ahí su nombre, AL QQQ)
Desde entonces, actualizamos la información de precios y riesgos del mercado, y los algortimos nos indican cuando iniciar y finalizar una estrategia.
Durante el 2023, ha pasado lo siguiente:
Utilizando trading cuantitativo dejamos de operar basados en nuestras emociones, y ejecutamos las instrucciones que generan los algoritmos, ya que responden a una política de inversiones que hemos diseñado y testeado.
Sabemos que los rendimientos alcanzados en el pasado no son garantía de rendimientos futuros.
Lo hemos leído tantas veces.
Pero también es cierto que preferimos operar según reglas exitosas en el tiempo.
Quién prefiere invertir utilizando herramientas que han fracasado en el pasado?
Si quieres profundizar estos conceptos, te recomendamos leer los siguientes artículos, referidos a:
Qué es el Trading Algorítmico ?
Cómo medir el RIESGO en el mercado ?
Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes UNIRTE a AL SIMPLE.
