BackTesting (2018/2022)

Analizamos en esta sección los resultados del backtesting efectuado para el período de cinco años 2018-2022.

Su finalizad consistió en testear el comportamiento del conjunto de algoritmos que hemos denominado AL 500 frente al desempeño del índice S&P 500, tanto en materia de rendimientos como de riesgos.

BACKTESTING EN TRADING ALGORÍTMICO

Una estrategia de inversión debería satisfacer al menos dos condiciones:

1) basarse en supuestos razonables a priori; y

2) tener una buena capacidad predictiva

Los algoritmos de inversión que componen AL 500 han sido diseñados respetando los principios básicos de valuación de activos financieros que nos proporciona el conocimiento académico vigente.

No se trata de intentar predecir el comportamiento futuro de los mercados, sino de adecuar las estrategias de inversión a los rendimientos que obtenemos en nuestra cartera y a los cambios en los niveles de volatilidad del mercado.

Más información: Qué es el Trading Algorítmico?

Bajo estos supuestos, que consideramos razonables a priori, efectuamos un testeo del funcionamiento de los algoritmos para el período de 5 años comprendido entre el inicio de 2018 y la finalización del 2022.

Los resultados fueron los siguientes:

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