Backtesting vs QQQ

Veremos en esta sección los resultados del Backtesting vs QQQ

Nuestro conjunto de algoritmos AL 500 fue diseñado con el objetivo de superar el rendimiento de las acciones de Wall Street, medido por el índice S&P 500, asumiendo menores niveles de volatilidad.

En particular, pretendíamos reducir la exposición durante las fases de caída del mercado como objetivo principal.

Pero también obtener mayores utilidades cuando la evolución de los riesgos del mercado y nuestros rendimientos lo permitieran.

La elección de la Cartera de QQQ

Cuando detallamos uno a uno los pasos que seguimos para desarrollar nuestras estrategias de inversión, destacamos que:

Consideramos la inversión en ACCIONES la más aconsejable desde 2008

Analizamos el mercado desde un enfoque académico

Adoptamos un enfoque de inversión automatizada

Entendemos que Wall Street es el mejor mercado para invertir en acciones

Cuando llegamos al PASO 5, la elección de la cartera, concluimos que la mejor es la que integra el índice NASDAQ 100, que podemos adquirir a través de QQQ.

Quieres ver los 7 pasos para invertir ?

Los resultados del backtesting frente al mercado fueron los siguientes:

El Backtesting vs QQQ

La elección de las acciones que integran el Nasdaq 100 como nuestra cartera de inversiones explica una buena parte del rendimiento comparado entre AL 100 y el promedio del mercado.

Claramente, en el mejor año histórico de QQQ, el reciente 2023, no es posible superar la inversión pasiva con ninguna estrategia sistemática. Sin embargo, en años como el anterior, 2022, pueden apreciarse los beneficios de reducir la volatilidad de una inversión en Nasdaq 100 mediante estrategias adaptativas a las condiciones de mercado.

Por ello, el análisis conjunto de los 5 años de backtesting y el finalizado 2023 permite hacer una evaluación final.

Los objetivos de AL-500 son claros: superar el rendimiento del mercado, medido por el índice S&P 500, y lograrlo asumiendo menores niveles de volatilidad.

Con respecto a QQQ, los niveles de riesgo son enteramente diferentes.

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