Backtesting vs QQQ

Veremos en esta sección los resultados del Backtesting vs QQQ

Nuestro conjunto de algoritmos AL 100 fue diseñado con el objetivo de superar el rendimiento de las acciones de Wall Street, medido por el índice S&P 500.

En particular, pretendíamos reducir la exposición durante las fases de caída del mercado como objetivo principal.

Pero también obtener mayores utilidades cuando la evolución de los riesgos del mercado y nuestros rendimientos lo permitieran.

La elección de la Cartera de QQQ

Cuando detallamos uno a uno los pasos que seguimos para desarrollar nuestras estrategias de inversión (y que siguen vigentes en 2021), destacamos que:

Consideramos la inversión en ACCIONES la más aconsejable desde 2008

Analizamos el mercado desde un enfoque académico

Adoptamos un enfoque de inversión pasiva

Entendemos que Wall Street es el mejor mercado para invertir en acciones

Cuando llegamos al PASO 5, la elección de la cartera, concluimos que la mejor es la que integra el índice NASDAQ 100, que podemos adquirir a través de QQQ.

Quieres ver los 7 pasos para invertir en 2022 ?

Los resultados del backtesting frente al mercado fueron los siguientes:

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El Backtesting vs QQQ

La elección de las acciones que integran el Nasdaq 100 como nuestra cartera de inversiones explica una buena parte del rendimiento comparado entre AL 100 y el promedio del mercado.

Vemos que el rendimiento anual promedio de AL 100 supera el 27%, frente al 6.5% alcanzado por el mercado.

Pero una parte de esa diferencia está generada por una sola decisión: la elección de la cartera de QQQ como base de nuestro enfoque de inversión pasiva.

Adquirimos una posición en QQQ y siempre la mantenemos. Periódicamente, invertimos nuestras ganancias en adquirir más unidades de QQQ.

A partir de allí, ejecutamos estrategias adaptativas a los riesgos (según nuestra actitud y capacidad) convertidas en algoritmos.

Veamos los resultados frente a QQQ:

backtesting-vs-qqq

Aquí podemos observar el resultado de la ejecución de las estrategias adaptativas, cuyos fundamentos ampliamos en los siguientes enlaces:

Estrategias

Estrategias Agresivas

Estrategias Defensivas

En resumen, el promedio de rendimientos de AL 100 superó claramente al S&P 500 por dos razones:

La elección del Nasdaq 100 permitió duplicar las ganancias del S&P 500

La ejecución de las estrategias permitó, adicionalmente, duplicar el rendimiento del Nasdaq 100