SPY y Bitcoin (GBTC-IBIT-FBTC-BTCO-ARKB)

SPY y Bitcoin (BTC) pueden, desde 2024, compartir lugar en tu cuenta de acciones, a partir de la aprobación de varios ETFs (entre los que destacamos a GBCT, IBIT, FBTC, BTCO y ARKB) diseñados para emular el comportamiento de la mayor de las criptomonedas.

Es ahora más sencillo utilizar BTC para intentar, con una parte de tu cartera, superar el rendimiento del S&P 500 (SPY), controlando sus riesgos.

En este informe analizamos el backtesting 2018-2022 y los rendimientos y riesgos de 2023.

Siempre vas a encontrar datos actualizados sobre Bitcoin y SPY en el siguiente enlace:

Antes de analizar 2023, evaluamos el período de 5 años transcurrido entre inicios de 2018 y fines de 2022.

En dos de esos años (2018 y 2022), el mercado (SPY) registró bajas (hasta 20%), y en los restantes creció (hasta 29%)

Bitcoin tuvo sus mayores extremos en 2020 (+303%) y 2018 (-75%). También sufrió los efectos de la caída del mercado en 2022, bajando 64% ese año.

Veamos el video, observando no sólo los retornos sino también los riesgos (la volatilidad).

Cómo habrás observado, agregamos al análisis una inversión adicional, a la que llamamos AL COIN. Es el resultado de aplicar estrategias agresivas y defensivas a la porción de nuestra cartera que asignamos a Bitcoin.

Cada una de esas estrategias fue convertida en un conjunto de 12 algoritmos, diseñado para obtener mejores relaciones de rendimientos y riesgos que el mercado, el índice S&P 500.

Esto se logra variando, según las condiciones del mercado, el mix entre Bitcoin y Cash que aplicamos para la porción de nuestra cartera que decidimos asignar a invertir en Bitcoin.

El máximo que podemos invertir en Bitcoin es el 100% de la cantidad que decidimos invertir en este activo.

Cuando las tendencias del mercado nos indican que los precios están cayendo, adoptamos estrategias defensivas.

En que consisten?

Muy fácil, en vender una parte de nuestra posición en BTC y dejarla temporalmente en Cash. Hasta que el mercado nos indique ser más agresivos.

Pero no compramos ni vendemos el 100% de la cartera en función de las variaciones de precios de un plazo determinado.

Dividimos nuestras decisiones.

El porcentaje de Cash es determinado por decisiones escalonadas, basadas en las condiciones de mercado en distintos plazos.

Esa es la función que cumple cada uno de los 12 algoritmos que integran AL-500, cuya aplicación a Bitcoin denominamos AL COIN.

El control de riesgos se genera automáticamente por las decisiones escalonadas de compra o venta que producen los 12 algoritmos.

Sólo cuando tenemos el 100% del portfolio invertido en BTC, compartimos su riesgo.

El resto del tiempo, nuestra posición en Cash, cuya volatilidad es cero, nos asegura invertir con menor riesgo que el inversor que mantiene siempre su inversión en Bitcoin.

Los datos del último año (2022) son muy ilustrativos. Ante caídas de 19% y 64% en SPY y BTC, AL COIN cayó un 31%.

Y que pasó con la volatilidad? Frente al 19% de SPY, la de BTC llegó al 68%. En cambio, el control de riesgos en AL COIN limitó su volatilidad al 34%, la mitad de BTC.

Cuando analizamos 3 y 5 años, los resultados son sorprendentes. AL COIN supera ampliamente los rendimientos de Bitcoin, con riesgos mucho menores.

Luego, al verificar su funcionamiento en 2023, volvemos a encontrar números impactantes. En el año de recuperación del mercado, los rendimientos y riesgos fueron los siguientes: SPY +24/20 – AL COIN +105/31 – BTC +153/56.

En los análisis más profundos, de 3 y 5 años al finalizar 2023, volvemos a encontrar mayores rendimientos de AL COIN frente a Bitcoin, con riesgos menores.

También podemos observar que, debido a la altísima volatilidad de Bitcoin, aún limitando sus riesgos a través de AL COIN, continuamos teniendo más riesgo que el mercado. Lo mismo sucede con acciones muy volátiles, como Tesla. Esta cuestión debe destacarse al momento de definir que porción de nuestro portfolio asignamos a inversiones de alta volatilidad.

Presiona el siguiente enlace si quieres recibir alertas de trading gratis para saber lo que indican los algoritmos sobre la inversión en Bitcoin y sus ETFs GBCT, IBIT, FBTC, BTCO y ARKB:

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