Estrategias Agresivas

Las Estrategias Agresivas permiten optimizar rendimientos en las fases alcistas del Mercado, tales como:

Aumentar el porcentaje de activos de riesgo en tu cartera

Apalancar tu posición de riesgo tomando deuda

Elegir activos de mayor riesgo para integrar tu cartera

Cuándo iniciar Estrategias Agresivas

La respuesta depende del método de análisis que hayas elegido para decidir tus inversiones.

Puedes utilizar análisis técnico, fundamental o académico.

En los primeros dos casos, buscas encontrar niveles «caros» y «baratos», ya sea en el mercado en general o en ciertos activos en particular.

De modo que serás agresivo cuando identifiques activos «baratos» o que se encuentren en tendencia al alza.

En cambio, cuando utilizas el enfoque académico renuncias a intentar predecir el mercado, y sólo te adaptas a él.

Vamos a detallar ejemplos de Estrategias Agresivas en base al análisis académico, que es el que preferimos.

Puedes ampliar esta información en el siguiente artículo:

Estrategias de Inversión

En virtud de este enfoque, vamos a ser agresivos cuando nuestros Rendimientos lo permitan.

Nuestra actitud hacia el riesgo nos permite hacerlo cuando disminuye el riesgo esperado por el mercado (medido por la volatilidad implícita).

Además, podemos ser agresivos cuando nuestra capacidad de riesgo aumenta.

Esto ocurre cuando nuestros rendimientos previos han sido positivos, y podemos poner en riesgo parte de nuestras ganancias.

Análisis de Casos: nuestra política de inversiones

Veamos en mayor detalle un ejemplo, que puede servirte para generar tus propias Estrategias Agresivas.

Nuestra política de inversiones se basa en datos tan concretos y medibles que está expresada en algoritmos financieros.

De modo que nuestras Estrategias responden a patrones objetivos y sistemáticos.

En primer lugar, destaquemos que los algoritmos de inversión de AL SIMPLE van a generar rendimientos positivos en las fases alcistas del mercado por una simple razón:

Mantenemos alta nuestra posición en activos de riesgo en épocas de alza del mercado.

Ejecutamos Estrategias Agresivas que generarán rendimientos superiores al S&P 500 en tiempos de subas.

Disparadores de las Estrategias Agresivas

Contamos con dos disparadores o triggers de agresividad en nuestro trading algorítmico:

El Rendimiento de nuestra cartera

El Riesgo de nuestra cartera

Cuando el Rendimiento de nuestra cartera en los últimos meses es positivo, estamos en condiciones de tomar un poco más de riesgo.

Sabemos que estamos en una fase alcista del mercado, aunque no sabemos si continuará.

Lo que sí sabemos es que contamos con margen para absorber alguna pérdida.

Los Resultados

Cómo se trata de un enfoque de trading algorítmico, antes de iniciar la aplicación de nuestra política (en 2023) efectuamos un backtesting de su eficacia.

Éstos fueron los rendimientos anuales promedio para el período 2018-2022 para nuestro trading algorítmico del Nasdaq 100 y QQQ:

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