Estrategias

Las estrategias de inversión disponibles son casi infinitas, pero las aplicadas por los profesionales en Wall Street no son tantas.

Podrás analizar en este sitio nuestras estrategias adaptativas a las variaciones en los PRECIOS y RIESGOS del mercado.

Están basadas en un conjunto de 12 algoritmos, que denominamos AL-500, ya que tienen como objetivo superar el rendimiento del mercado (medido por el índice S&P 500) minimizando nuestros riesgos de inversión.

Puedes ver el siguiente video y luego leer en detalle sobre el funcionamiento de AL-500:

El video analiza la aplicación de las estrategias a nuestro activo preferido: el Nasdaq 100, que operamos a través de QQQ, el mejor ETF disponible para emular el comportamiento del Nasdaq 100.

Adecuando el peso de los algoritmos a la volatilidad de cada activo, también podrás encontrar en este sitio estrategias de inversión en:

La estrategia básica es, entonces, muy simple. Veamos juntos cómo funciona tomando como ejemplo QQQ.

Compramos una posición en QQQ y la mantenemos, hasta que una señal del mercado nos indique lo contario.

Adaptando nuestra posición al RIESGO

A partir de allí, monitoreamos día a día la evolución de los rendimientos de QQQ y su volatilidad, es decir, el riesgo que el mercado espera de nuestra cartera para el corto plazo.

Cuando los rendimientos son positivos, tenemos mayor capacidad de riesgo, y ponemos en ejecución estrategias agresivas, que nos permitirán una mayor ganancia si el mercado continúa al alza.

En cambio, si los rendimientos son negativos, buscamos protegernos de mayores bajas adoptando estrategias defensivas, de modo de poner un límite a posibles pérdidas.

Del modo similar modo actuamos ante cambios en la volatilidad esperada por el mercado, que genera cambios en nuestra actitud ante el riesgo.

Las Herramientas de las Estrategias

Las herramientas son muy sencillas.

El máximo que podemos invertir en QQQ es el 100% de nuestra cartera.

Cuando las tendencias del mercado nos indican que los precios están cayendo, adoptamos estrategias defensivas.

En que consisten?

Muy fácil, en vender una parte de nuestra cartera y pasar a CASH.

Pero no compramos ni vendemos el 100% de la cartera en función de las variaciones de precios de un plazo determinado.

Dividimos nuestras decisiones. Esa es la función que cumple cada uno de los 12 algoritmos que integran AL-500.

Una parte de nuestra cartera la mantenemos SIEMPRE.

Otra parte, la variamos en función de los movimientos de corto plazo. A veces las cosas ocurren muy rápido, y tenemos que actuar.

Pero no dejamos todo librado al corto plazo. Por el contrario, la mayor parte de nuestros movimientos (cuando se trata de QQQ) se origina en las variaciones de mediano y largo plazo (en términos operativos, de 100 a 252 días de cotizaciones).

Con éstos fundamentos, diseñamos una política de inversión pasiva en QQQ, con estrategias adaptativas a la variación de riesgos y rendimientos.

Cada una de esas estrategias fue convertida en un algoritmo, conformando un conjunto que hemos denominado AL 500, diseñado para obtener mejores relaciones de rendimientos y riesgos que el mercado, el índice S&P 500.

El control de riesgos se genera automáticamente por las decisiones escalonadas de compra o venta que producen los 12 algoritmos.

Sólo cuando tenemos el 100% del portfolio invertido en QQQ, compartimos su riesgo.

El resto del tiempo, nuestra posición en Cash, cuya volatilidad es cero, nos asegura invertir con menor riesgo que el inversor que mantiene siempre su inversión en QQQ.

Una vez definidas las políticas de inversión, y a partir de ellas el conjunto de algoritmos que hemos denominado AL-500, programamos un backtesting, es decir, una evaluación de los resultados que AL-500 hubiera generado en el período de cinco años transcurrido entre inicios de 2018 y finales del 2022.

Éstos fueron los resultados:

Una vez efectuado el backtesting, probamos el funcionamiento de AL-500 aplicado a QQQ (AL-QQQ), y estos fueron los resultados:

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