Las estrategias de inversión disponibles son casi infinitas, pero las aplicadas por los profesionales en Wall Street no son tantas.
Vamos a desarrollar en esta página nuestras estrategias adaptativas a las variaciones en los RIESGOS del mercado.
Partimos de la base de adoptar un enfoque de inversión pasiva, y elegimos para esa finalidad QQQ, el mejor ETF disponible para emular el comportamiento del Nasdaq 100, tal como detallamos en nuestra sección inicial:
La estrategia básica es, entonces, muy simple.
Compramos una posición en QQQ y la mantenemos, siempre.
Adaptando nuestra posición al RIESGO
A partir de allí, monitoreamos día a día la evolución de los rendimientos de QQQ y su volatilidad, es decir, el riesgo que el mercado espera de nuestra cartera para el corto plazo.
Cuando los rendimientos son positivos, tenemos mayor capacidad de riesgo, y ponemos en ejecución estrategias agresivas, que nos permitirán una mayor ganancia si el mercado continúa al alza.
Quieres ver las Estrategias Agresivas?
En cambio, si los rendimientos son negativos, buscamos protegernos de mayores bajas adoptando estrategias defensivas, de modo de poner un límite a posibles pérdidas.
Del modo similar modo actuamos ante cambios en la volatilidad esperada por el mercado, que genera cambios en nuestra actitud ante el riesgo.
Cuando el riesgo cae, somos agresivos, cuando el riesgo sube, somos cautelosos.
Aquí explicamos las Estrategias Defensivas
Las Herramientas de las Estrategias
Para ejecutar nuestras estrategias, nos valemos de tres herramientas básicas: las opciones de compra (calls) , las opciones de venta (puts) y el indicador de volatilidad del Nasdaq 100 (VXN)
Cada uno de estos conceptos es analizado en detalle en las siguientes secciones:
Qué son las opciones? Calls & Puts
Con éstos fundamentos, diseñamos una política de inversión pasiva en QQQ, con estrategias adaptativas a la variación de riesgos y rendimientos.
Cada una de esas estrategias fue convertida en un algoritmo, conformando un conjunto que hemos denominado AL 100.
En las correspondientes páginas puedes analizar:
Qué es el trading algorítmico?
Cuáles fueron los rendimientos de AL 100?
Y, en nuestra siguiente sección: