Metodología

El desarrollo de nuestros algoritmos financieros y su backtesting ha sido efectuado mediante una metodología que consideramos apropiada, y que compartimos en esta sección, destinada a los inversores más interesados en cuestiones cuantitativas.

Algoritmos Financieros y Backtesting – La Base de Datos

Para comenzar, queremos precisar que nuestras bases de datos de análisis utilizan los precios de Nasdaq 100 en lugar de los precios de QQQ, simplemente para evitar los ajustes de series por pagos de dividendos.

Las instrucciones de operación generadas por los algoritmos financieros se transforman luego en unidades de QQQ, pero todos los análisis están basados en Nasdaq 100.

Vale la pena aclararlo, ya que los rendimientos de Nasdaq 100 y QQQ son muy parecidos, pero no idénticos.

Además, QQQ es un activo real y paga dividendos, mientras que Nasdaq 100 es un índice.

Los fundamentos de nuestro enfoque de trading algorítmico puedes analizarlos en el siguiente artículo:

Backtesting y Alertas de Operaciones

Las notificaciones son, a veces, efectuadas antes del cierre de los mercados, por lo que habrá diferencias entre los precios de entrada y salida que registra nuestra base de datos y los que resulten del momento exacto en que un inversor haya efectuado su transacción ese día.

Cuando se trata de acciones en particular, cuando se anuncian resultados trimestrales que pueden alterar significativamente su valor, nuestra base de datos estará basada en los datos del post market que refleje los cambios de cotizaciones generadas por la nueva información.

Esos efectos suelen compensarse en el mediano plazo, ya que las diferencias son aleatorias.

Rendimientos de los Algoritmos Financieros y su Backtesting

Para el cálculo de los rendimientos, hemos prescindido de los efectos positivos de las inversiones en Cash, y tampoco consideramos los efectos negativos del pago de comisiones, ya que existen brokers que no cobran comisiones por operar ETF´s y mínimas para acciones muy líquidas.

También es importante destacar que, a través del tiempo, mediremos y publicaremos siempre los resultados que surgen de nuestros algoritmos.

Por ello, puede haber diferencias aleatorias menores, en más o en menos, con los rendimientos que efectivamente observen nuestros suscriptores en sus carteras de inversión.

Más información sobre algoritmos financieros y su backtesting, en los siguientes artículos:

Qué es el Trading Algorítmico?

Los Rendimientos del Backtesting

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