Rendimientos

En esta sección analizamos los rendimientos de los principales indicadores bursátiles: S&P500, Nasdaq 100 y Dow Jones, utilizados por gran parte de los inversores para operar sus ETFs más negociados: SPY, QQQ y DIA.

Asimismo, evaluamos estrategias de trading algorítmico que aplicamos para mejorar riesgos y rendimientos del mercado (S&P500) a partir del Nasdaq 100 y el diseño de estrategias adaptativas con opciones.

A pesar del negativo comienzo de 2022 para los principales índices bursátiles, veamos los resultados de los últimos 12 meses, actualizados a Mayo de 2022, comparados con las estrategias de trading algorítmico (AL 100):

mayo-2022

Los números finales de 2021 habían sido, respectivamente, los siguientes:

Los rendimientos de 2020 son particularmente llamativos, pero se trató de un año muy especial, ya que resultaron exitosas TODAS las premisas de la política de inversiones que los algoritmos reflejan:

1) A pesar de la crisis, todos los inversores que mantuvieron una postura de «inversión pasiva diversificada» terminaron ganando. Mantenemos nuestra posición en QQQ, siempre.

2) Nuevamente, la cartera pasiva que hemos elegido, el Nasdaq 100, superó ampliamente el rendimiento general de Wall Street, medido por el índice S&P 500.

3) Las bruscas fluctuaciones del mercado dieron origen a numerosas estrategias agresivas y defensivas durante el año. 

4) Las estrategias defensivas, en conjunto, generaron ganancias del 45.4% en 2020.

5) Las estrategias agresivas, en conjunto, generaron ganancias del 21.4% en 2020.

6) Las emociones dominaron el mercado en el año más difícil para operar desde 2008, pero pudimos adoptar buenas decisiones por utilizar un enfoque de trading algorítmico.

Sólo pusimos en ejecución políticas pensadas y probadas en tiempos de calma, y evitamos tener que intentar analizar y predecir el futuro en un contexto tan angustioso para todos.

S&P 500 – NASDAQ 100 – AL 100 (2018-2020)

SPY-QQQ-2020

También fueron positivos los rendimientos en 2019 y 2018, como podemos apreciar en los siguientes gráficos:

SPY-QQQ-2019
SPY-QQQ-2018

En todos estos años el Nasdaq 100 ha superado al S&P 500.

Asimismo, las estrategias agresivas y defensivas de trading algorítmico generaron utilidades adicionales.

Quieres ver un análisis comparado SPY-QQQ desde 2009 hasta 2020?

BACKTESTING (2007-2018)

Los referidos rendimientos son consistentes con los resultados del backesting de los algoritmos, efectuado para el período 2007-2018:


backtesting-qqq-12-años

Puedes ampliar esta información en los siguientes artículos:

El análisis del sitio oficial de NASDAQ

Los 7 pasos para invertir en 2022

Lo que tienes que saber de la cartera de QQQ