Cómo analizar las señales de Trading ?

Cuando utilizas trading cuantitativo (ya sea para invertir en QQQ, Apple, Tesla, Bitcoin u otros activos) es esencial comprender cómo se originan las señales de trading y cómo ejecutarlas.

No creemos que sea prudente seguir las instrucciones de un “robo-advisor” sin entender su generación o tener dudas sobre las operaciones a efectuar.

Los profesionales de Wall Street utilizan un gran número de algoritmos para identificar señales de compra o venta en los mercados.

Muchos están diseñados para generar ganancias cuando el mercado está en fase de “Trading”. Esta fase se caracteriza por movimientos de precios oscilantes en un rango acotado. Para esta fase, se utilizan técnicas que intentan identificar principalmente cuando un activo está “sobrecomprado” o “sobrevendido”.

En cambio, nuestro diseño está orientado a obtener resultados cuando el mercado está en fase de “Trending”. En esta fase el mercado está en franca tendencia hacia la suba o hacia la baja.

Como elegimos activos de altísima liquidez, no creemos que puedan estar sobrevaluados o subvaluados, sino que el precio de mercado refleja toda la información disponible en cada día de operaciones.

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Tengamos en cuenta, además, la volatilidad de los activos que seleccionamos. Las fases de “Trending” suelen generar saltos significativos en los rendimientos, y apuntamos a identificar esos movimientos relevantes.

Este diseño puede generar Alertas que rápidamente se reviertan si el mercado está en fase de “Trading”, y esas Alertas pueden generar pérdidas. Pero no serán relevantes. Las ganancias y pérdidas importantes se producen en fases de “Trending”, y nuestro diseño las identificará.

Muchos algoritmos de trading generan decisiones determinantes, de “todo o nada”. Ante una señal de venta, toda la posición va a cash, y lo contrario en una señal de compra.

En cambio, nosotros utilizamos un enfoque de Decisiones Escalonadas.

Cada uno de nuestros algoritmos controla sólo una porción de las decisiones.

El inversor decide una suma de dinero “Máxima” a invertir en un activo. Veamos un ejemplo con Apple.

Nuestros algoritmos sólo indicarán invertir en Apple esa cantidad “Máxima” cuando el precio de Apple indique una clara tendencia positiva en todos los plazos: corto, mediano y largo.

Cualquier debilidad de Apple en alguno de los plazos genera una señal de venta de una porción de la inversión “Máxima”.

Por esa razón, te indicamos ante cada alerta de trading cual es el nuevo Mix de tu inversión “Máxima”. Que porcentaje debe permanecer en Apple, y que porcentaje debe estar temporalmente en Cash.

Cada vez que recibas una alerta de trading, vas a encontrar en tu email el siguiente mensaje: “Cada $100.000 que tienes invertido en Apple, debes comprar (vender) $ xx.xxx”.

Si sólo invirtieras en un único activo no te haría falta esa instrucción. Simplemente deberías ver la valuación de tu cartera, y utilizar los porcentajes del nuevo Mix indicados en la Alerta.

Pero lo más frecuente es que tengas distintos activos en tu cuenta, y una sola posición en Cash. Tu broker no tiene forma de saber cómo se integra ese Cash, si lo tienes reservado para tu “Máxima” inversión en Apple o en tus otros activos.

Nuestro sistema lleva las cuentas en forma individual para cada activo. Si sigues la instrucción, al ejecutar la operación tendrás reflejado en tu cartera el Mix entre Apple y Cash que indican los algoritmos.

Sólo tienes que saber cuál es tu posición en Apple al momento de operar, y aplicar una regla de tres simple con las indicaciones que recibes.

Cuando recibes una señal de trading tienes un link al video, publicado en el sitio web. Allí encontrarás no sólo el nuevo Mix para tu inversión “Máxima” en Apple, sino la información actualizada de Rendimientos y Riesgos.

Esto te permite controlar la eficiencia de los algoritmos para alcanzar buenos rendimientos con riesgos controlados.

Siempre comparamos el activo elegido, en este caso Apple, con el mercado (S&P 500) y el conjunto de algoritmos (en este caso, AL JOBS).

Los gráficos de “un año” te mostrarán los datos correspondientes a los últimos 252 días, actualizados a la fecha de la señal de trading.

Lo propio ocurre con los gráficos a “tres años” (252 días x 3) y a “cinco años” (252 días x 5).

El número de días (252) corresponde al promedio de días hábiles bursátiles en Wall Street.

Muchas veces la señal de trading es enviada muy cerca del cierre e incluso después del cierre de los mercados. Veamos sus razones y cómo deberías proceder.

La última media hora de operaciones es muy frecuentemente relevante. Cuando una señal de trading está señalada en nuestro sistema por “muy poco” margen, esperamos el cierre.

También podemos esperar cuando se trata de las jornadas en que se publican los resultados trimestrales de cada activo, y observar la reacción del mercado a estos anuncios.

Por esas razones, puedes recibir alertas después del cierre. Lo ideal es que tengas una cuenta de broker que te permita operar en el “post-market”, también llamado “after-hours trading”.

Si no tienes una cuenta así, simplemente puedes operar en la apertura de la jornada siguiente. Pueden generarse diferencias de rendimientos, pero serán aleatorias, algunas veces en más, y otras en menos. Si algo muy importante ocurre al día siguiente, se reflejará en una nueva señal de trading.

Depende del comportamiento de los mercados, no podemos predecirlas, Pero si podemos decirte el promedio de operaciones anuales que generaron los “Backtestings”:

Nasdaq 100 (QQQ): 25 —- Apple: 41 — Tesla: 56 — Bitcoin: 37.

Los algoritmos para trading de Bitcoin fueron desarrollados para ser aplicados también a los ETFs diseñados para emular el comportamiento de la criptomoneda. Por ello, sólo se computan los precios de Bitcoin en los días en que se realizan operaciones bursátiles en Wall Street.

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